Er der nogen (ping: @Markku_Kurtti), der har et indblik i, hvad der ville være det mest optimale mål til at måle præcisionen af kursmål?
Link: måling af præcision (MAPE)
Jeg overvejer, om man kunne måle præcisionen med i hvert fald MAPE-målet (Mean Absolute Percentage Error). Her er præcisionen bedre, jo lavere MAPE er. Hvis kursmålet og den faktiske aktiekurs er ens, er MAPE 0 %. På den anden side, jo større afvigelsen er mellem resultatet og prognosen, jo højere er MAPE.
MAPE-målet har dog mindst én svaghed. Det lægger større vægt på situationer, hvor resultatet er under prognosen, end på situationer, hvor resultatet er over den. Eksempel:
| t | Faktisk | Kursmål | APE |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 80 | 20% |
| 2 | 60 | 80 | 33% |
| MAPE | 27% |
Underskridelse af kursmål er for en aktieinvestor måske mere negativt end overskridelse af kursmål. I den henseende er MAPE-målet måske i sig selv ganske godt. Jeg tænker dog over, om der findes et mål, der vægter både overskridelser og underskridelser af kursmålet ligeligt. Findes der med andre ord måske et endnu mere velegnet mål til at måle denne præcision?
Redigeret 4.11 kl. 14. Tastefejl rettet.