Näyttää äkkiseltään ja koodin puolelta ihan rationaaliselta. Ja tuottokin on maalaisjärjellä ajateltuna ihan looginen - holdi olisi tässä tilanteessa tuonut sen vajaat 100 pinnaa tuottoa, ja nuo käyrät jäivät 25 ja 50 pinnan tuntumaan (miinus kulut). Toisaalta tuommoinen 6-12 % vuosituotto ei ole nähdäkseni mikään katastrofi, kun katsoo tuota käyrää ja huomioi ajanjaksolle osuneet negarit ja koronadipit. Siinä olisi heikompi käsi tunnepohjaisesti saattanut jo myydä useampaan otteeseen.
Pelkkä MACD:hän ei ole mikään oikotie onneen ja monella tickerillä saa toki negatiivisiakin tuottoja aikaiseksi. Voi hyvinkin olla, että omassa skriptissäni oli perus MACD:n ja signal linen crossoverin ohella muutamia muitakin tsekkereitä - kuvaajat viime vuodelta. Varsin tarkka pyrin olemaan, ettei tulisi lookahead-biasta, ja useimmiten testannut kaupan ajoitusta siten, että laskenut signaalin avaushinnasta, ja tehnyt kaupat päivän sulkuhintaan, tai laskenut signaalin sulkuhinnasta ja tehnyt kaupat seuraavan päivän avaukseen.
Kun heittää tuon sun skriptin koko aikavälille, niin näyttäisi, että satanen pyörähtäisi 6600 taalaan, eli 66-kertainen tuotto. Tiedä sitten, paljonko olisi ollut kumulatiivinen prosentuaalinen tuotto, jos luopuisi tuosta all-in-strategiasta ja summaisi pelkkiä treidien tuottoprosentteja. Jonkun analyzerin tuohon backtraderiin varmaan saa mukaan.
Itse, kun pyöräytin pikaisesti käsin skriptin, joka laskee pelkän MACD:n ja signal linen crossovereita ja summaa yksittäisten treidien tuottoprosentit ilman minkäänlaisia kumulatiivisia vaikutuksia, niin tuotto koko ajalta näytti olevan vain 300 pinnan luokkaa. Kaukana ollaan siis ensimmäisistä ploteistani, mutta edelleenkin tosin näkisin positiivisena puolena, että näinkin simppeli strategia näyttää selviävän dotcom-kuplan kaaoksesta varsin kuivin jaloin. Jos epäonnekkaasti vuonna 2000 olisi lähtenyt sijoittelemaan Inteliin, niin ei edelleenkään olisi omillansa. Jos taas samana vuonna olisi antanut MACD:n haltuun kaupanteon, olisi omillansa jo 2002/2004, ja sen jälkeen tasaiselle voittouralle. Tämän yhden datapisteen pohjalta näyttäisi, että MACD pärjää varsin kohtalaisesti bear-markkinassa, kun taas kovassa härkämarkkinassa saattaa jäädä holdaajien jalkoihin kikkailuillaan (toisaalta lienee syytä ottaa huomioon ne treidaamisen kulut ja toisaalta holdaajien suuremmat markkinariskit).
Näissä kuvaajissa hieman hämää, miten nuo osto- ja myyntimarkkerit piirretään ihan miten sattuu.
Vaihdan tuon graafin järkeväksi kunhan pääsen taas sille koneelle, jolla nuo datat on.
